Сравнение JGPI.DE с SPYW.DE
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. JGPI.DE is actively managed, while SPYW.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 7.59% for SPYW.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и SPYW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYW.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и SPYW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 5.36% | 20.24% | 8.29% | 1.54% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and SPYW.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
SPYW.DE
Сравнение JGPI.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | SPYW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.98 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 3.14 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и SPYW.DE
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и SPYW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -38.68% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -7.99% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -2.54% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -5.62% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.50% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и SPYW.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | SPYW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 8.76% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 10.65% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 13.27% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 14.88% | -5.29% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и SPYW.DE
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и SPYW.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности SPYW.DE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYW.DE SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.60% | 4.07% | 3.67% | 3.31% | 3.62% | 2.78% | 3.05% | 3.10% | 3.74% | 3.15% | 2.97% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYW.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.30% for SPYW.DE.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и SPYW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор