PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с JPSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с JPSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and JPSC.DE (JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPSC.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure. JGPI.DE is actively managed, while JPSC.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 31.56% for JPSC.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for JPSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и JPSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у JPSC.DE с доходностью 16.44%.

JGPI.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.63%
1 год
-0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSC.DE

1 день
0.23%
1 месяц
3.07%
С начала года
16.44%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.56%
3 года*
15.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и JPSC.DE

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		-1.21%-0.60%14.79%-1.17%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		16.44%0.02%20.04%6.64%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and JPSC.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с JPSC.DE:
JPSC.DE с BBCK.DEJPSC.DE с G1CE.DEJPSC.DE с XLYP.LJPSC.DE с BBDD.LJPSC.DE с ECAR.LJPSC.DE с VUAG.LJPSC.DE с IWM

Доходность на риск

JGPI.DE vs. JPSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
JPSC.DE
Ранг доходности на риск JPSC.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSC.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSC.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSC.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c JPSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGPI.DEJPSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.00

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.75

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.00

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

14.78

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGPI.DE vs. JPSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа JPSC.DE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и JPSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGPI.DEJPSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.00

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и JPSC.DE

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки JPSC.DE в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и JPSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEJPSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.10%

-30.63%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-6.36%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

0.00%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.19%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.15%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и JPSC.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc) (JPSC.DE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEJPSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.96%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

10.39%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

15.90%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

18.93%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

18.93%

-9.34%

Сравнение комиссий JGPI.DE и JPSC.DE

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPSC.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и JPSC.DE

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как JPSC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.85%8.18%6.66%
JPSC.DE
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and JPSC.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPSC.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPSC.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while JPSC.DE is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.14% for JPSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и JPSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор