PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGPI.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGPI.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds. JGPI.DE is actively managed, while H412.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 32.34% for H412.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности JGPI.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

JGPI.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.55%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.63%
1 год
-0.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGPI.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		-1.21%-0.60%14.79%-1.17%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%1.18%

Correlation

The correlation between JGPI.DE and H412.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.40

The correlation between JGPI.DE and H412.DE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

JGPI.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGPI.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGPI.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.90

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.94

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.54

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.88

-6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

19.52

-19.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGPI.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGPI.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGPI.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGPI.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.90

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.60

Просадки

Сравнение просадок JGPI.DE и H412.DE

Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGPI.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.10%

-24.35%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-5.54%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

0.00%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.12%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.67%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JGPI.DE и H412.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGPI.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.27%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.35%

7.70%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

11.23%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

14.70%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

14.81%

-5.22%

Сравнение комиссий JGPI.DE и H412.DE

JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGPI.DE и H412.DE

Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%
JGPI.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF		8.85%8.18%6.66%

Часто задаваемые вопросы

JGPI.DE and H412.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор