Сравнение JGPI.DE с EXSG.DE
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and EXSG.DE (iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while EXSG.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30. JGPI.DE is actively managed, while EXSG.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 20.85% for EXSG.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for EXSG.DE.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и EXSG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EXSG.DE с доходностью 7.97%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXSG.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и EXSG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 7.97% | 43.07% | 7.93% | 0.50% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and EXSG.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
EXSG.DE
Сравнение JGPI.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | EXSG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.71 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.47 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.80 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и EXSG.DE
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки EXSG.DE в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и EXSG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -70.80% | +58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -7.84% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -1.33% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -21.25% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.51% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и EXSG.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) составляет 2.53%, в то время как у iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | EXSG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.34% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 9.52% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.77% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 14.75% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 17.72% | -8.13% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и EXSG.DE
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXSG.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и EXSG.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности EXSG.DE в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSG.DE iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.10% | 4.47% | 5.94% | 5.72% | 5.29% | 3.91% | 3.22% | 4.60% | 5.06% | 7.36% | 4.78% | 4.24% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and EXSG.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSG.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSG.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EXSG.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.32% for EXSG.DE.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и EXSG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор