Сравнение JGPI.DE с BBLL.DE
JGPI.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBLL.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index. JGPI.DE is actively managed, while BBLL.DE is passively managed. Over the past year, JGPI.DE returned -0.44% vs 2.34% for BBLL.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.
JGPI.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | -1.21% | -0.60% | 14.79% | -1.17% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -7.37% | 11.29% | -2.10% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and BBLL.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
BBLL.DE
Сравнение JGPI.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGPI.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.30 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGPI.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.10%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.10% | -13.03% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -3.38% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.22% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.14% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.61% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и BBLL.DE
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF (JGPI.DE) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.28% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 4.12% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 6.07% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 7.46% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 7.22% | +2.37% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и BBLL.DE
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGPI.DE JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF | 8.85% | 8.18% | 6.66% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JGPI.DE.
JGPI.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBLL.DE is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор