PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с VTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGLTX с VTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JGLTX returned 24.87%/yr vs 9.41%/yr for VTCAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGLTX charges 0.72%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и VTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 24.87% против 9.41% соответственно.

JGLTX

1 день
0.97%
1 месяц
18.11%
С начала года
35.13%
6 месяцев
35.19%
1 год
60.36%
3 года*
37.03%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.87%

VTCAX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
21.55%
3 года*
24.41%
5 лет*
8.05%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGLTX и VTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		35.13%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-0.55%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%

Correlation

The correlation between JGLTX and VTCAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.73

Over the past year, the correlation between JGLTX and VTCAX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с VWUAXVTCAX с FSPGX

Доходность на риск

JGLTX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXVTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.38

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.07

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.56

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

5.96

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. VTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VTCAX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и VTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXVTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.38

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.45

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и VTCAX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и VTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGLTXVTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-57.11%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-13.56%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-21.19%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-46.58%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-46.58%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.60%

-11.89%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.55%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и VTCAX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGLTXVTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.17%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

11.12%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

15.38%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

21.24%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

21.00%

+3.49%

Сравнение комиссий JGLTX и VTCAX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и VTCAX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VTCAX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		6.64%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		0.99%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

JGLTX and VTCAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGLTX has higher volatility (6.73%) compared to VTCAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, JGLTX dropped -81.78% vs VTCAX's -57.11%.

JGLTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGLTX и VTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор