PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGLTX показывает доходность -7.02%, а VITAX немного ниже – -7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JGLTX имеют среднегодовую доходность 20.70%, а акции VITAX немного впереди с 21.35%.

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий JGLTX и VITAX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JGLTX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.06

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

5.48

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между JGLTX и VITAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и VITAX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и VITAX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-54.81%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-16.38%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-35.10%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-35.10%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-12.77%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-8.06%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.30%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и VITAX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) имеют волатильность 8.22% и 8.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.04%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

16.41%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

27.65%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

25.29%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

24.72%

-0.41%