Сравнение JGLTX с SCMIX
JGLTX (Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio) and SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JGLTX returned 24.78%/yr vs 28.62%/yr for SCMIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JGLTX charges 0.72%/yr vs 0.89%/yr for SCMIX.
Доходность
Сравнение доходности JGLTX и SCMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGLTX показывает доходность 29.31%, что значительно ниже, чем у SCMIX с доходностью 53.88%. За последние 10 лет акции JGLTX уступали акциям SCMIX по среднегодовой доходности: 24.78% против 28.62% соответственно.
JGLTX
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 29.31%
- 6 месяцев
- 28.45%
- 1 год
- 46.86%
- 3 года*
- 34.87%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 24.78%
SCMIX
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 53.88%
- 6 месяцев
- 51.02%
- 1 год
- 108.01%
- 3 года*
- 45.88%
- 5 лет*
- 25.31%
- 10 лет*
- 28.62%
Сравнение доходности по годам JGLTX и SCMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 29.31% | 25.19% | 32.10% | 54.55% | -36.42% | 18.28% | 50.42% | 45.29% | 1.17% | 45.17% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 53.88% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
Correlation
The correlation between JGLTX and SCMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.91 |
The correlation between JGLTX and SCMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGLTX vs. SCMIX — Ранг доходности на риск
JGLTX
SCMIX
Сравнение JGLTX c SCMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGLTX | SCMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 9.28 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 33.81 | -23.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGLTX и SCMIX
Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки SCMIX в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и SCMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGLTX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.78% | -50.85% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -12.32% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -29.08% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.18% | -37.18% | -8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.18% | -37.18% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -3.48% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -9.40% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.37% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGLTX и SCMIX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGLTX | SCMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 12.01% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 21.87% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 28.00% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 26.62% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 26.28% | -1.56% |
Сравнение комиссий JGLTX и SCMIX
JGLTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SCMIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGLTX и SCMIX
Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности SCMIX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGLTX Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio | 10.86% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 26.96% | 14.48% | 7.71% | 6.81% | 4.95% | 5.68% | 3.71% | 16.11% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 5.16% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
JGLTX and SCMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JGLTX has higher volatility (12.95%) compared to SCMIX (12.01%). In terms of maximum drawdown, JGLTX dropped -81.78% vs SCMIX's -50.85%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGLTX и SCMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор