PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLTX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLTX с JNSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLTX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLTX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-5.22%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.27%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, JGLTX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции JGLTX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 20.93% против 6.10% соответственно.

JGLTX

1 день
1.93%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.42%
1 год
29.25%
3 года*
25.71%
5 лет*
11.68%
10 лет*
20.93%

JNSMX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
0.27%
1 год
13.33%
3 года*
9.77%
5 лет*
3.64%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с MGK
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с FFAAXJNSMX с GBMFXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий JGLTX и JNSMX

JGLTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JGLTX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLTX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLTXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.85

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.79

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.66

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLTX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGLTX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGLTX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLTXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между JGLTX и JNSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLTX и JNSMX

Дивидендная доходность JGLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности JNSMX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.47%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		5.98%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок JGLTX и JNSMX

Максимальная просадка JGLTX за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLTX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLTXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.78%

-39.85%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-7.00%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.18%

-25.15%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.18%

-25.15%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-4.55%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-5.98%

-30.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.84%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JGLTX и JNSMX

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что JGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLTXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

4.20%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

6.62%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

10.65%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

10.36%

+15.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

10.11%

+14.20%