PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGLO с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGLO с FIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT).

JGLO и FIXT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. FIXT - это пассивный фонд от Procure, который отслеживает доходность VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Фонд был запущен 31 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JGLO и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGLO и FIXT

2026 (YTD)2025
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%8.75%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.11%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, JGLO показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FIXT с доходностью 0.11%.

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.05%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с JQUA
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с FLXRFIXT с VTFIXT с WBIFFIXT с PIDFIXT с AVGVFIXT с CAPE

Сравнение комиссий JGLO и FIXT

JGLO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF

Доходность на риск

JGLO vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGLO c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGLOFIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGLO vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGLOFIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.57

-0.58

Корреляция

Корреляция между JGLO и FIXT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGLO и FIXT

Дивидендная доходность JGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FIXT в 4.72%

TTM202520242023
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		4.72%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGLO и FIXT

Максимальная просадка JGLO за все время составила -16.12%, что больше максимальной просадки FIXT в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGLO и FIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

JGLOFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.12%

-2.79%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-2.00%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-0.48%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JGLO и FIXT

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGLOFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

3.81%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

3.81%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

3.81%

+10.36%