PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGH с GSHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGH с GSHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX).

JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г.. GSHIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JGH и GSHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGH и GSHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		-1.44%8.53%6.91%12.46%-13.80%4.13%5.48%15.54%-3.69%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, JGH показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у GSHIX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции JGH превзошли акции GSHIX по среднегодовой доходности: 8.51% против 4.92% соответственно.

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%

GSHIX

1 день
0.54%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global High Income Fund

Goldman Sachs High Yield Fund

Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG
Часто сравнивают с GSHIX:
GSHIX с GSSTGSHIX с GSIMXGSHIX с FOCIXGSHIX с GCGIXGSHIX с GSBFXGSHIX с CCLFXGSHIX с CPMPX

Сравнение комиссий JGH и GSHIX

JGH берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии GSHIX в 0.71%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund

Доходность на риск

JGH vs. GSHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GSHIX
Ранг доходности на риск GSHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSHIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSHIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSHIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSHIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSHIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGH c GSHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global High Income Fund (JGH) и Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGHGSHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.58

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.27

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.93

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

8.68

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGH vs. GSHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GSHIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGH и GSHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGHGSHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.07

-0.68

Корреляция

Корреляция между JGH и GSHIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGH и GSHIX

Дивидендная доходность JGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности GSHIX в 6.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%
GSHIX
Goldman Sachs High Yield Fund		6.10%6.53%6.47%6.01%4.41%4.83%5.45%5.64%5.85%5.42%5.54%6.33%

Просадки

Сравнение просадок JGH и GSHIX

Максимальная просадка JGH за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки GSHIX в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGH и GSHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGHGSHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-34.42%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-3.41%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-17.60%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.79%

-23.06%

-20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.95%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-3.05%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.76%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JGH и GSHIX

Nuveen Global High Income Fund (JGH) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Goldman Sachs High Yield Fund (GSHIX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGHGSHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.65%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

2.52%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

4.09%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

5.03%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

5.88%

+9.97%