Сравнение JGEP.L с HKOD.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. JGEP.L is actively managed, while HKOD.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 35.37%/yr for HKOD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.85%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 44.74%
- С начала года
- 66.85%
- 1 год
- 133.51%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам JGEP.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.85% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -19.93% | -3.51% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and HKOD.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between JGEP.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
HKOD.L
Сравнение JGEP.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 4.91 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 16.70 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и HKOD.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -44.38% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -27.02% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -29.12% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -27.02% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -15.51% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 7.96% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и HKOD.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 19.45% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 40.17% | -31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 44.01% | -32.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 28.08% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 26.00% | -10.51% |
Сравнение комиссий JGEP.L и HKOD.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и HKOD.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and HKOD.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while HKOD.L is Korea Equity. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор