Сравнение JGEP.L с MINT.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 4.11%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.52%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам JGEP.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | -2.12% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and MINT.L is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
MINT.L
Сравнение JGEP.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.84 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 2.31 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и MINT.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -15.69% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -5.03% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -9.68% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -4.05% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.12% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.83% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и MINT.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.69% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 5.09% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 6.60% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.43% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 8.71% | +6.78% |
Сравнение комиссий JGEP.L и MINT.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и MINT.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and MINT.L have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор