PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGEP.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGEP.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGEP.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -0.29%.


JGEP.L

1 день
-0.06%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
8.59%
С начала года
10.51%
1 год
22.85%
3 года*
18.87%
5 лет*
10 лет*

JEGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
-0.29%
1 год
4.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGEP.L и JEGP.L


Correlation

The correlation between JGEP.L and JEGP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.08

The correlation between JGEP.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JGEP.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGEP.L
Ранг доходности на риск JGEP.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEP.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEP.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEP.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JGEP.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.50

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

1.23

+11.26

JGEP.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEP.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEP.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGEP.L и JEGP.L

Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и JEGP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGEP.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.38%

-9.25%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.25%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-5.83%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.81%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.73%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEP.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.60%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGEP.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.90%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.93%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

8.90%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

4,853.22%

-4,837.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

4,853.22%

-4,837.73%

Сравнение комиссий JGEP.L и JEGP.L

JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEP.L и JEGP.L

JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.


Часто задаваемые вопросы


JGEP.L and JEGP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JGEP.L is categorized as Global Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.35% for JEGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор