Сравнение JGEP.L с JEGP.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGEP.L returned 22.85% vs 4.57% for JEGP.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -0.29%.
JGEP.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.51% | 17.65% | 20.96% | 4.85% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -0.29% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and JEGP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between JGEP.L and JEGP.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
JEGP.L
Сравнение JGEP.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.50 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 1.23 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и JEGP.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -9.25% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.25% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -5.83% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.81% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.73% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и JEGP.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.60%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.90% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 6.93% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 8.90% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 4,853.22% | -4,837.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 4,853.22% | -4,837.73% |
Сравнение комиссий JGEP.L и JEGP.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и JEGP.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.24% | 8.01% | 6.39% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and JEGP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор