Сравнение JGEP.L с HDGB.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. JGEP.L is actively managed, while HDGB.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs -8.38%/yr for HDGB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for HDGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и HDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как HDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у HDGB.L с доходностью 32.72%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGB.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -13.74%
- 6 месяцев
- 14.76%
- С начала года
- 32.72%
- 1 год
- 55.48%
- 3 года*
- -8.38%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и HDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 32.72% | 10.07% | -28.93% | -27.71% | -31.76% | -8.73% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and HDGB.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between JGEP.L and HDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. HDGB.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
HDGB.L
Сравнение JGEP.L c HDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | HDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.81 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 4.15 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и HDGB.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки HDGB.L в -80.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и HDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -80.00% | +57.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -30.53% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -63.35% | +45.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -59.70% | +58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -51.61% | +46.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 13.34% | -11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и HDGB.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 10.38% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 27.41% | -18.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 39.12% | -27.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 34.53% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 34.61% | -19.12% |
Сравнение комиссий JGEP.L и HDGB.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDGB.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и HDGB.L
Ни JGEP.L, ни HDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and HDGB.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for HDGB.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while HDGB.L is Hydrogen Economy. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.55% for HDGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и HDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор