Сравнение JGEP.L с SPXS.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JGEP.L is actively managed, while SPXS.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.87%/yr vs -74.36%/yr for SPXS.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGEP.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGEP.L показывает доходность 10.51%, а SPXS.L немного ниже – 10.36%.
JGEP.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.36%
- 5 лет*
- -54.73%
- 10 лет*
- -27.50%
Сравнение доходности по годам JGEP.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.51% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.36% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | -0.33% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and SPXS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between JGEP.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
SPXS.L
Сравнение JGEP.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.52 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -1.00 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | -1.23 | +13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и SPXS.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -99.07% | +76.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -99.07% | +91.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -99.07% | +81.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -98.92% | +98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -7.34% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 80.59% | -78.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и SPXS.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.60%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.95% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.26% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 99.46% | -87.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 46.96% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 35.32% | -19.83% |
Сравнение комиссий JGEP.L и SPXS.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и SPXS.L
Ни JGEP.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and SPXS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JGEP.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор