Сравнение JGEP.L с G500.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. JGEP.L is actively managed, while G500.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 18.98%/yr for G500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 1.80% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and G500.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between JGEP.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
G500.L
Сравнение JGEP.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.35 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 9.47 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и G500.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -25.20% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.21% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.22% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.81% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.31% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и G500.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.04% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.37% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.11% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.00% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.87% | -0.38% |
Сравнение комиссий JGEP.L и G500.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и G500.L
Ни JGEP.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JGEP.L and G500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JGEP.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор