Сравнение JGEFX с JVLIX
JGEFX (John Hancock Funds Global Equity Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - JGEFX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JGEFX returned 9.84%/yr vs 12.69%/yr for JVLIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JGEFX charges 0.98%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.
Доходность
Сравнение доходности JGEFX и JVLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEFX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции JGEFX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.69% соответственно.
JGEFX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 9.84%
JVLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам JGEFX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGEFX John Hancock Funds Global Equity Fund | 4.63% | 18.17% | 10.48% | 19.65% | -14.81% | 20.99% | 7.91% | 30.24% | -10.17% | 14.81% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 16.46% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Correlation
The correlation between JGEFX and JVLIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between JGEFX and JVLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEFX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JGEFX
JVLIX
Сравнение JGEFX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGEFX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.18 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 17.82 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGEFX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.71 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JGEFX и JVLIX
Максимальная просадка JGEFX за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEFX и JVLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEFX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.96% | -59.12% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -7.95% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -20.48% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.85% | -20.48% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -40.33% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.14% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.52% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.86% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEFX и JVLIX
John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеют волатильность 3.83% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEFX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.84% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.67% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.27% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.32% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.90% | -3.07% |
Сравнение комиссий JGEFX и JVLIX
JGEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEFX и JVLIX
Дивидендная доходность JGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности JVLIX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGEFX John Hancock Funds Global Equity Fund | 8.08% | 8.45% | 13.64% | 2.91% | 7.20% | 21.44% | 2.21% | 2.33% | 7.64% | 7.03% | 1.83% | 2.00% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 5.70% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
JGEFX and JVLIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVLIX has higher volatility (3.84%) compared to JGEFX (3.83%). In terms of maximum drawdown, JGEFX dropped -32.96% vs JVLIX's -59.12%.
JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGEFX и JVLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор