PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFRDX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFRDX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JFRDX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFRDX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%18.07%

Доходность по периодам

С начала года, JFRDX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%.

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund Class D

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий JFRDX и GXXIX

JFRDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D

Доходность на риск

JFRDX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFRDX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFRDXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.19

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.40

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.31

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

1.15

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFRDX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFRDX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFRDX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFRDXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.19

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между JFRDX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFRDX и GXXIX

Дивидендная доходность JFRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок JFRDX и GXXIX

Максимальная просадка JFRDX за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFRDX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFRDXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-33.65%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-11.78%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-33.65%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-10.87%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.20%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.14%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JFRDX и GXXIX

Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что JFRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFRDXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

5.20%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.27%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

16.73%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

27.78%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.72%

-1.59%