Сравнение JFR с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.88% соответственно.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и PRCPX
JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
JFR vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
JFR
PRCPX
Сравнение JFR c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 3.49 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 5.55 | -5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.93 | -0.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.86 | -4.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 22.46 | -22.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.49 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.24 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.27 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.88 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JFR и PRCPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и PRCPX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и PRCPX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -23.07% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -3.03% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -14.34% | -6.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -23.07% | -24.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -1.24% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -3.16% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.66% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и PRCPX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 1.24% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 2.48% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 4.12% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 4.79% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 5.45% | +11.20% |