Сравнение JFR с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 9.35% соответственно.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и NELIX
JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
JFR vs. NELIX — Ранг доходности на риск
JFR
NELIX
Сравнение JFR c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.06 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.55 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.47 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.44 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.06 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JFR и NELIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и NELIX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и NELIX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -28.72% | -33.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.92% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -19.30% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -28.72% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.12% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -4.75% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.03% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и NELIX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.17% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 7.61% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 13.67% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 12.71% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 13.73% | +2.92% |