Сравнение JFR с GHY

С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у GHY с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции JFR уступали акциям GHY по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GHY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и PGIM Global High Yield Fund (GHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JFR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа GHY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFR и GHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JFR и GHY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности GHY в 10.79%

Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки GHY в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и GHY.

Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеют волатильность 5.01% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.