Сравнение JFR с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
JFR управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 мар. 2004 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JFR и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFR и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | -1.74% | -0.68% | 21.92% | 16.61% | -15.15% | 24.66% | -8.05% | 19.65% | -11.69% | 2.94% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JFR показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции JFR превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 4.03% соответственно.
JFR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -0.48%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 6.03%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFR и CWFIX
JFR берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
JFR vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
JFR
CWFIX
Сравнение JFR c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFR | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 3.13 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 4.52 | -4.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.85 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.96 | -3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 18.37 | -18.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFR | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.13 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.35 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.31 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.09 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между JFR и CWFIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFR и CWFIX
Дивидендная доходность JFR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.60%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 13.60% | 13.03% | 11.43% | 11.51% | 9.61% | 6.66% | 7.19% | 7.19% | 7.95% | 7.23% | 6.38% | 7.03% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок JFR и CWFIX
Максимальная просадка JFR за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFR и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFR | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -12.41% | -50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -1.37% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -6.36% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -12.41% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -0.71% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -0.87% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.29% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFR и CWFIX
Nuveen Floating Rate Income Fund (JFR) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что JFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFR | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 0.79% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 1.07% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 1.74% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.74% | 2.75% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 3.09% | +13.56% |