Сравнение JFNAX с FBTAX
JFNAX (Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A) and FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, JFNAX returned 10.35%/yr vs 10.67%/yr for FBTAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JFNAX charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for FBTAX.
Доходность
Сравнение доходности JFNAX и FBTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFNAX показывает доходность -2.59%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFNAX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FBTAX немного впереди с 10.67%.
JFNAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.35%
FBTAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам JFNAX и FBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFNAX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A | -2.59% | 24.61% | 3.41% | 7.35% | -2.86% | 6.59% | 25.42% | 28.98% | 4.00% | 22.35% |
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 0.59% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
Correlation
The correlation between JFNAX and FBTAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between JFNAX and FBTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFNAX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск
JFNAX
FBTAX
Сравнение JFNAX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFNAX | FBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 5.23 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.18 | -6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFNAX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.12 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок JFNAX и FBTAX
Максимальная просадка JFNAX за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFNAX и FBTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFNAX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.07% | -63.55% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.91% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.28% | -32.86% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -36.51% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.39% | -38.82% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -7.61% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -21.22% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFNAX и FBTAX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A (JFNAX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFNAX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.88% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 16.63% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 22.02% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 23.48% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 24.42% | -7.04% |
Сравнение комиссий JFNAX и FBTAX
JFNAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFNAX и FBTAX
Дивидендная доходность JFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности FBTAX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.44% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
JFNAX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class A | 4.68% | 4.56% | 5.74% | 4.28% | 0.08% | 9.90% | 7.82% | 6.18% | 13.55% | 1.03% | 0.97% | 8.93% |
Часто задаваемые вопросы
JFNAX and FBTAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTAX has higher volatility (6.88%) compared to JFNAX (4.81%). In terms of maximum drawdown, JFNAX dropped -31.07% vs FBTAX's -63.55%.
FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFNAX и FBTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор