Сравнение JFLX с ABHY
JFLX (JPMorgan Flexible Debt ETF) and ABHY (Abacus Tactical High Yield ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFLX charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for ABHY.
Доходность
Сравнение доходности JFLX и ABHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFLX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью 0.31%.
JFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JFLX и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 1.82% | 1.26% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 0.31% | 1.42% |
Correlation
The correlation between JFLX and ABHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFLX vs. ABHY — Ранг доходности на риск
JFLX
ABHY
Сравнение JFLX c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFLX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.25 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок JFLX и ABHY
Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и ABHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFLX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -16.96% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.49% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -5.73% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JFLX и ABHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFLX | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 3.47% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 5.59% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 5.44% | -2.85% |
Сравнение комиссий JFLX и ABHY
JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFLX и ABHY
Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности ABHY в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.19% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 3.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JFLX and ABHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for ABHY.
ABHY has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.28% for JFLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Abacus. Their fees differ too: 0.45% for JFLX and 0.63% for ABHY.
Подберите оптимальное распределение для JFLX и ABHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор