PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLX с ABHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLX с ABHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).

JFLX и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.

Доходность

Сравнение доходности JFLX и ABHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLX и ABHY

2026 (YTD)2025
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		-0.17%1.26%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		-0.78%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, JFLX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ABHY с доходностью -0.78%.

JFLX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABHY

1 день
0.10%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.51%
1 год
6.73%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Debt ETF

Abacus Tactical High Yield ETF

Часто сравнивают с JFLX:
JFLX с RFIXJFLX с UCONJFLX с RYSEJFLX с ILSJFLX с FTBDJFLX с BBUSJFLX с OBND
Часто сравнивают с ABHY:
ABHY с OBNDABHY с HYKEABHY с RFIXABHY с AMAXABHY с FTBDABHY с FIAXABHY с ILS

Сравнение комиссий JFLX и ABHY

JFLX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ABHY в 0.63%.

ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF

Доходность на риск

JFLX vs. ABHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLX
ABHY
Ранг доходности на риск ABHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLX c ABHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Debt ETF (JFLX) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JFLX vs. ABHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLXABHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.21

+0.66

Корреляция

Корреляция между JFLX и ABHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLX и ABHY

Дивидендная доходность JFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности ABHY в 5.25%

TTM202520242023202220212020
JFLX
JPMorgan Flexible Debt ETF		2.52%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABHY
Abacus Tactical High Yield ETF		5.25%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%

Просадки

Сравнение просадок JFLX и ABHY

Максимальная просадка JFLX за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLX и ABHY.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLXABHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.36%

-16.96%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.55%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-5.86%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JFLX и ABHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLXABHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.83%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

5.58%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

5.50%

-2.99%