PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JFIVX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFIVX с USGLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both mutual funds - JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JFIVX returned 13.14%/yr vs 2.42%/yr for USGLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JFIVX charges 0.30%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -1.81%.

JFIVX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.51%
С начала года
11.13%
1 год
21.99%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.14%
10 лет*
—

USGLX

1 день
0.62%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
-1.81%
1 год
-2.30%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFIVX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		11.13%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-1.81%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%20.48%

Correlation

The correlation between JFIVX and USGLX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between JFIVX and USGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с JETSXJFIVX с TEMWX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с SVBAXUSGLX с JSGIX

Доходность на риск

JFIVX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFIVXUSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.15

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-0.11

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.13

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

-0.35

+11.52

JFIVX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и USGLX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и USGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFIVXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-46.82%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-16.09%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.82%

-25.58%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-36.80%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-12.58%

+12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-7.42%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

5.95%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и USGLX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 3.61%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFIVXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.18%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.85%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.76%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

21.07%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.22%

-1.92%

Сравнение комиссий JFIVX и USGLX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и USGLX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности USGLX в 28.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.30%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		28.91%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

JFIVX and USGLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (4.18%) compared to JFIVX (3.61%). In terms of maximum drawdown, JFIVX dropped -33.81% vs USGLX's -46.82%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFIVX и USGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор