PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с USGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%20.36%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -11.39%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGX

Сравнение комиссий JFIVX и USGLX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.23

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.20

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.24

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

-0.78

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.23

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.12

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между JFIVX и USGLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и USGLX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности USGLX в 32.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и USGLX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и USGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-46.82%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.11%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-36.80%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-21.11%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.35%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.00%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и USGLX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.65%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

10.46%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.85%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

21.02%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.24%

-1.80%