PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%17.76%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с FDFIXSVPFX с BFSAXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий JFIVX и SVPFX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.

SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.48

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.66

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.61

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.32

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между JFIVX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и SVPFX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и SVPFX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-6.37%

-27.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-5.22%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-0.35%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.99%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.98%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и SVPFX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.85%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

1.37%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

8.01%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

5.59%

+10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

5.59%

+12.85%