PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%16.83%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JFIVX и MUHLX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.42

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.37

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.57

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между JFIVX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и MUHLX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и MUHLX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-62.05%

+28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.23%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-18.63%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.65%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-10.81%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и MUHLX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) составляет 5.34%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.01%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.06%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.85%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.77%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.04%

+1.40%