Сравнение JFIVX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и FSKAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust	-7.14%	17.54%	24.61%	25.92%	-18.30%	28.31%	18.03%	31.05%	-5.00%	17.27%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	-6.77%	17.06%	23.89%	26.12%	-19.53%	25.66%	20.79%	30.92%	-5.32%	18.52%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

JFIVX

1 день: -0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -7.14%

6 месяцев: -4.72%

1 год: 14.13%

3 года*: 16.82%

5 лет*: 11.10%

10 лет*: —

FSKAX

1 день: -0.47%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -6.77%

6 месяцев: -4.56%

1 год: 14.73%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 13.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Название символа

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с JFIVX:

JFIVX с VFIAX JFIVX с SPY JFIVX с JIBCX JFIVX с JILCX JFIVX с SWPPX JFIVX с RGAGX JFIVX с DFFVX

Часто сравнивают с FSKAX:

FSKAX с FXAIX FSKAX с VTI FSKAX с VTSAX FSKAX с FZROX FSKAX с VOO FSKAX с SPY FSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий JFIVX и FSKAX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

JFIVX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

FSKAX

Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

JFIVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JFIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSKAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JFIVX	FSKAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.83	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	1.29	+0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.19	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.85	1.04	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.97	5.05	-1.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JFIVX	FSKAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.83	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.68	0.59	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.72	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.78	-0.06

Корреляция

Корреляция между JFIVX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и FSKAX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust	2.75%	2.56%	2.19%	2.44%	5.19%	5.17%	3.38%	2.97%	2.90%	1.27%	0.00%	0.00%
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund	1.09%	1.01%	1.19%	1.41%	1.62%	1.15%	1.45%	1.94%	2.54%	2.07%	2.43%	0.82%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и FSKAX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JFIVX	FSKAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.81%	-35.01%	+1.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.13%	-12.42%	+0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.67%	-25.39%	+0.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.94%	-8.92%	-0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.69%	-4.05%	-0.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.57%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и FSKAX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 4.23% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JFIVX	FSKAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.23%	4.42%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.09%	9.40%	-0.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.20%	18.50%	-2.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.50%	17.38%	-0.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.42%	18.42%	0.00%

Сравнение JFIVX с FSKAX

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и FSKAX

Сравнение доходности по годам JFIVX и FSKAX

Доходность по периодам

JFIVX

FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JFIVX и FSKAX

Доходность на риск

JFIVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

JFIVX

FSKAX

Сравнение JFIVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JFIVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и FSKAX

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и FSKAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и FSKAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)