Сравнение JFIIX с JVLIX
JFIIX (John Hancock Funds Floating Rate Income Fund) and JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) are both mutual funds - JFIIX is a Bank Loan fund managed by John Hancock, while JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFIIX returned 4.41%/yr vs 12.71%/yr for JVLIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JFIIX charges 0.78%/yr vs 0.76%/yr for JVLIX.
Доходность
Сравнение доходности JFIIX и JVLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFIIX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции JFIIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 12.71% соответственно.
JFIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.41%
JVLIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам JFIIX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | 0.76% | 4.78% | 7.19% | 11.06% | -3.83% | 4.50% | 2.91% | 9.34% | -0.88% | 3.02% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 16.63% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Correlation
The correlation between JFIIX and JVLIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFIIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JFIIX
JVLIX
Сравнение JFIIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFIIX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.31 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 18.35 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFIIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.79 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.73 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.67 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.37 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок JFIIX и JVLIX
Максимальная просадка JFIIX за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIIX и JVLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFIIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -59.12% | +29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.53% | -7.95% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -20.48% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.64% | -20.48% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -40.33% | +19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -10.52% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 1.86% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFIIX и JVLIX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) составляет 0.54%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что JFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFIIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 3.87% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 9.69% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 12.27% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 17.32% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 18.90% | -15.06% |
Сравнение комиссий JFIIX и JVLIX
JFIIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFIIX и JVLIX
Дивидендная доходность JFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности JVLIX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIIX John Hancock Funds Floating Rate Income Fund | 6.64% | 6.96% | 6.92% | 6.51% | 7.33% | 3.44% | 4.36% | 5.72% | 4.65% | 4.52% | 5.42% | 5.33% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 5.69% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
JFIIX and JVLIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVLIX has higher volatility (3.87%) compared to JFIIX (0.54%). In terms of maximum drawdown, JFIIX dropped -29.82% vs JVLIX's -59.12%.
JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFIIX и JVLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор