PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIIX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JFIIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2008 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		-1.53%4.78%7.19%11.06%-3.83%4.50%2.91%9.34%-0.88%3.02%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JFIIX показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JFIIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.43% соответственно.

JFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.82%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.63%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JFIIX:
JFIIX с QQQIJFIIX с DFLYXJFIIX с FLYRXJFIIX с LFRIXJFIIX с FFRSXJFIIX с XPTFXJFIIX с JAAAX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JFIIX и JVLIX

JFIIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JFIIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIIX
Ранг доходности на риск JFIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIIXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.89

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.63

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.61

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.34

+0.69

Корреляция

Корреляция между JFIIX и JVLIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIIX и JVLIX

Дивидендная доходность JFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		6.32%6.96%6.92%6.51%7.33%3.44%4.36%5.72%4.65%4.52%5.42%5.33%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JFIIX и JVLIX

Максимальная просадка JFIIX за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIIX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-59.12%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-11.86%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.64%

-20.48%

+12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-40.33%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-5.70%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-10.57%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.60%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIIX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) составляет 0.70%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

5.08%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

9.76%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

16.78%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

17.33%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

18.89%

-15.04%