Сравнение JFFSX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 20.89% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и PDDDX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
JFFSX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
JFFSX
PDDDX
Сравнение JFFSX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.03 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.83 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 8.88 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.43 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и PDDDX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и PDDDX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -18.88% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -5.29% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -16.64% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.60% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.06% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.09% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и PDDDX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.43% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 3.72% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 6.65% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 13.75% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 11.45% | +4.34% |