Сравнение JFFSX с FTLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX).
JFFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. FTLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JFFSX и FTLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JFFSX и FTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | -2.09% | 17.86% | 12.29% | 22.28% | -18.52% | 17.50% | 15.35% | 32.68% | -9.82% | 10.68% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 0.39% | 10.31% | 4.72% | 8.60% | -11.33% | 3.30% | 9.04% | 10.97% | -1.40% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JFFSX показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FTLSX с доходностью 0.39%.
JFFSX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.57%
FTLSX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JFFSX и FTLSX
JFFSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTLSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JFFSX vs. FTLSX — Ранг доходности на риск
JFFSX
FTLSX
Сравнение JFFSX c FTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) и Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFFSX | FTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.73 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.41 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.33 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.55 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFFSX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.87 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JFFSX и FTLSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFFSX и FTLSX
Дивидендная доходность JFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FTLSX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFFSX JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund | 4.82% | 4.72% | 2.29% | 1.57% | 9.97% | 12.22% | 3.88% | 13.57% | 4.21% | 3.43% | 2.77% | 2.63% |
FTLSX Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund | 3.80% | 3.68% | 3.37% | 3.19% | 5.28% | 4.91% | 3.06% | 4.44% | 4.26% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JFFSX и FTLSX
Максимальная просадка JFFSX за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FTLSX в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFFSX и FTLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JFFSX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -15.74% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -3.65% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | -15.74% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -2.59% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.86% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.89% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFFSX и FTLSX
JPMorgan SmartRetirement 2055 Fund (JFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund (FTLSX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что JFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JFFSX | FTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.36% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 3.22% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 4.89% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 5.36% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 4.75% | +11.04% |