PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с VIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFEAX с VIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Telefônica Brasil S.A. (VIV).

JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и VIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFEAX и VIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		36.96%66.98%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 36.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JFEAX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VIV немного отстают с 10.01%.

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%

VIV

1 день
1.70%
1 месяц
-0.77%
С начала года
36.96%
6 месяцев
29.68%
1 год
83.31%
3 года*
36.09%
5 лет*
22.96%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Telefônica Brasil S.A.

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV
Часто сравнивают с VIV:
VIV с VUGVIV с KTVIV с TEOVIV с PHIVIV с VTVVIV с TKCVIV с SPOT

Доходность на риск

JFEAX vs. VIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c VIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.92

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

3.34

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

7.50

-4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.10

19.94

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. VIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и VIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.92

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.19

Корреляция

Корреляция между JFEAX и VIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и VIV

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VIV в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		2.48%5.10%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и VIV

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JFEAXVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-77.73%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-12.25%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-40.76%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-47.57%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.17%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-32.16%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.61%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и VIV

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 7.16%, в то время как у Telefônica Brasil S.A. (VIV) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFEAXVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

10.30%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

22.40%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

29.06%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

28.35%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

31.21%

-13.20%