PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFEAX с VIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFEAX с VIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while VIV (Telefônica Brasil S.A.) is a stock. Over the past 10 years, JFEAX returned 10.27%/yr vs 8.58%/yr for VIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JFEAX и VIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции JFEAX превзошли акции VIV по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.58% соответственно.

JFEAX

1 день
0.37%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.93%
3 года*
25.85%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.27%

VIV

1 день
-2.08%
1 месяц
-12.89%
С начала года
16.55%
6 месяцев
7.88%
1 год
37.38%
3 года*
24.02%
5 лет*
14.77%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFEAX и VIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		9.79%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		16.55%67.26%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%

Correlation

The correlation between JFEAX and VIV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2001 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Telefônica Brasil S.A.

Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FFEMJFEAX с FKRCXJFEAX с FSPGXJFEAX с AVDEJFEAX с FSPTX
Часто сравнивают с VIV:
VIV с KTVIV с VUGVIV с TEOVIV с PHIVIV с TKCVIV с VTVVIV с AMX

Доходность на риск

JFEAX vs. VIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFEAX c VIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFEAXVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.31

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.79

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.87

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

5.63

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFEAX vs. VIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFEAX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа VIV равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFEAX и VIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFEAXVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.31

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.28

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.14

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JFEAX и VIV

Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, что меньше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и VIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFEAXVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.44%

-77.73%

+15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-20.10%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.64%

-30.17%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-40.76%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.74%

-47.57%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-19.67%

+17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-32.03%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

6.65%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JFEAX и VIV

Текущая волатильность для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) составляет 4.02%, в то время как у Telefônica Brasil S.A. (VIV) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFEAXVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

10.10%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

23.74%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

28.78%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

28.55%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

31.22%

-13.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFEAX и VIV

Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VIV в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.51%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		6.90%5.25%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%

Часто задаваемые вопросы

JFEAX and VIV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIV has higher volatility (10.10%) compared to JFEAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs VIV's -77.73%.

JFEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFEAX и VIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор