Сравнение JFEAX с THOIX
JFEAX (JPMorgan Developed International Value Fund Class A) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JFEAX returned 10.27%/yr vs 13.43%/yr for THOIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JFEAX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности JFEAX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFEAX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у THOIX с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции JFEAX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 13.43% соответственно.
JFEAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 31.93%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 10.27%
THOIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам JFEAX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 9.79% | 48.02% | 9.57% | 18.69% | -5.60% | 16.26% | -4.33% | 15.17% | -18.87% | 21.63% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.72% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between JFEAX and THOIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between JFEAX and THOIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFEAX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
JFEAX
THOIX
Сравнение JFEAX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFEAX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 4.81 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 20.81 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFEAX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.78 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JFEAX и THOIX
Максимальная просадка JFEAX за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFEAX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFEAX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.44% | -64.58% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.62% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.64% | -13.71% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.71% | -30.18% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.74% | -35.22% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | 0.00% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.47% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.99% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFEAX и THOIX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что JFEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFEAX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.29% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 8.34% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 10.99% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.42% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.53% | +0.46% |
Сравнение комиссий JFEAX и THOIX
JFEAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFEAX и THOIX
Дивидендная доходность JFEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности THOIX в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFEAX JPMorgan Developed International Value Fund Class A | 2.51% | 2.76% | 4.26% | 4.94% | 3.68% | 4.79% | 2.75% | 3.96% | 4.12% | 2.14% | 5.75% | 1.11% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.60% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
JFEAX and THOIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFEAX has higher volatility (4.02%) compared to THOIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, JFEAX dropped -62.44% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFEAX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор