PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JFCIX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFCIX с JIREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) and JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JIREX is a REIT fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JFCIX returned 13.96%/yr vs 5.20%/yr for JIREX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JFCIX charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for JIREX.

Доходность

Сравнение доходности JFCIX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFCIX показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции JFCIX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 13.96% против 5.20% соответственно.

JFCIX

1 день
1.06%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
-0.11%
С начала года
2.54%
1 год
7.13%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.96%

JIREX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
12.70%
С начала года
15.85%
1 год
16.52%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFCIX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		2.54%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		15.85%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Correlation

The correlation between JFCIX and JIREX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.54

Over the past year, the correlation between JFCIX and JIREX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JFIVXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с IWV
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с VTJIREX с JAAAX

Доходность на риск

JFCIX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFCIX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JFCIXJIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.20

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.98

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

9.91

-8.26

JFCIX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFCIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа JIREX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFCIX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JFCIX и JIREX

Максимальная просадка JFCIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFCIX и JIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFCIXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-73.35%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-7.36%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-20.46%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-34.41%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-41.23%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.40%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-14.75%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.12%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JFCIX и JIREX

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеют волатильность 4.46% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFCIXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.59%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.37%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

14.39%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

19.22%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

21.08%

-0.51%

Сравнение комиссий JFCIX и JIREX

JFCIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JIREX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFCIX и JIREX

Дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.44%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Часто задаваемые вопросы

JFCIX and JIREX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.59%) compared to JFCIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, JFCIX dropped -37.06% vs JIREX's -73.35%.

JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFCIX и JIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор