PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JETSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JETSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JETSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, JETSX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с TAGRXJETSX с FNSTXJETSX с JIBCXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JETSX и SGOIX

JETSX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

JETSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JETSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.21

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.80

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

2.59

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

10.79

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JETSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JETSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.21

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.88

-0.21

Корреляция

Корреляция между JETSX и SGOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETSX и SGOIX

Дивидендная доходность JETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JETSX и SGOIX

Максимальная просадка JETSX за все время составила -34.90%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JETSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-35.54%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-11.35%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-21.39%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.91%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.57%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

2.72%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JETSX и SGOIX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) составляет 5.52%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JETSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.40%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

13.64%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

11.77%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

11.37%

+7.85%