PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JETS с SKYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JETS с SKYY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JETS (U.S. Global Jets ETF) and SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) are both exchange-traded funds - JETS is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Jets Index, while SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JETS returned 3.62%/yr vs 16.26%/yr for SKYY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JETS и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JETS показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции JETS уступали акциям SKYY по среднегодовой доходности: 3.62% против 16.26% соответственно.

JETS

1 день
1.93%
1 месяц
12.62%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.27%
1 год
37.58%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.62%

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JETS и SKYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JETS
U.S. Global Jets ETF		5.20%11.64%33.21%11.42%-19.01%-5.13%-28.93%14.38%-14.30%18.66%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%6.01%33.47%

Correlation

The correlation between JETS and SKYY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.47

The correlation between JETS and SKYY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JETS и SKYY

Секторы
JETS
SKYY

Промышленность

90.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
1.6%

Технологии

2.3%
88.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

JETS
90.5%
SKYY
1.6%

Потребительский циклический сектор

JETS
7.2%
SKYY
1.6%

Технологии

JETS
2.3%
SKYY
88.9%

Сырьевые материалы

JETS

-

SKYY

-

Коммуникационные услуги

JETS

-

SKYY
4.8%

Потребительский защитный сектор

JETS

-

SKYY

-

Энергетика

JETS

-

SKYY

-

Финансовые услуги

JETS

-

SKYY

-

Здравоохранение

JETS

-

SKYY
1.6%

Недвижимость

JETS

-

SKYY

-

Коммунальные услуги

JETS

-

SKYY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Jets ETF

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

Часто сравнивают с JETS:
JETS с AWAYJETS с PEJJETS с SPYJETS с VOOJETS с BOTZJETS с IWMJETS с V
Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO

Доходность на риск

JETS vs. SKYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JETS
Ранг доходности на риск JETS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JETS c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JETSSKYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.49

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.89

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.51

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

1.13

+2.34

JETS vs. SKYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JETS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа SKYY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JETS и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JETS и SKYY

Максимальная просадка JETS за все время составила -64.92%, что больше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JETS и SKYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JETSSKYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.92%

-53.20%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-27.39%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-31.80%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.53%

-53.20%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-53.20%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-13.63%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.16%

-10.90%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

12.34%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JETS и SKYY

U.S. Global Jets ETF (JETS) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) имеют волатильность 13.04% и 13.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JETSSKYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

13.09%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.44%

23.88%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.42%

28.45%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.49%

30.67%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.26%

26.90%

+7.36%

Сравнение комиссий JETS и SKYY

И JETS, и SKYY имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JETS и SKYY

Дивидендная доходность JETS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JETS
U.S. Global Jets ETF		0.79%0.83%0.00%0.00%0.00%0.67%0.04%1.24%0.09%1.57%0.58%0.17%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

JETS and SKYY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYY has higher volatility (13.09%) compared to JETS (13.04%). In terms of maximum drawdown, JETS dropped -64.92% vs SKYY's -53.20%.

On 10-year performance, SKYY leads with 16.26% vs 3.62% for JETS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKYY has performed better with a 16.26% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JETS and SKYY have the same expense ratio: 0.60% per year.

JETS has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for SKYY.

JETS is categorized as Industrials Equities, while SKYY is Technology Equities. JETS tracks U.S. Global Jets Index, while SKYY tracks ISE Cloud Computing Index. They also come from different issuers: US Global and First Trust.

JETS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JETS и SKYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор