PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с NWJCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и NWJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		1.42%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

NWJCX

1 день
3.67%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.60%
1 год
28.37%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX

Сравнение комиссий JESTX и NWJCX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Доходность на риск

JESTX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXNWJCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.86

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.27

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

9.19

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между JESTX и NWJCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и NWJCX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности NWJCX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.26%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и NWJCX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и NWJCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-31.31%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-12.75%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-31.31%

-42.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-6.88%

-21.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-5.17%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.15%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и NWJCX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

7.82%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

14.27%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

22.74%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

21.44%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

21.37%

+9.62%