Сравнение JEST.DE с PR1T.DE
JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. JEST.DE is actively managed, while PR1T.DE is passively managed. Over the past 5 years, JEST.DE returned 2.03%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JEST.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEST.DE и PR1T.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEST.DE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.74%.
JEST.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- —
PR1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 4.74%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEST.DE и PR1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEST.DE JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc | 1.13% | 2.61% | 3.93% | 3.33% | -0.45% | -0.39% | 0.25% |
PR1T.DE Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 4.74% | -7.38% | 11.28% | 1.27% | 6.78% | 8.43% | -6.80% |
Correlation
The correlation between JEST.DE and PR1T.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEST.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск
JEST.DE
PR1T.DE
Сравнение JEST.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEST.DE | PR1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.18 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.86 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.83 | 4.41 | +24.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEST.DE и PR1T.DE
Максимальная просадка JEST.DE за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEST.DE и PR1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEST.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -11.76% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -3.39% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.37% | -11.71% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -11.76% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.37% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -5.20% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.43% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEST.DE и PR1T.DE
Текущая волатильность для JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) составляет 0.15%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JEST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEST.DE | PR1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 1.51% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 4.24% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 6.04% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.49% | 7.45% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 7.24% | -6.54% |
Сравнение комиссий JEST.DE и PR1T.DE
JEST.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEST.DE и PR1T.DE
Ни JEST.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEST.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JEST.DE.
JEST.DE is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for JEST.DE and 0.05% for PR1T.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEST.DE и PR1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор