PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с SSLCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с SSLCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и SSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и SSLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		-2.50%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		2.41%4.99%9.85%13.09%-13.53%41.16%14.65%21.72%-14.28%10.47%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SSLCX с доходностью 2.41%.

JESIX

1 день
-3.16%
1 месяц
-8.97%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.61%
1 год
21.03%
3 года*
11.28%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

SSLCX

1 день
2.02%
1 месяц
-2.26%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.12%
1 год
9.98%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

DWS Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с SSLCX:
SSLCX с AVLVSSLCX с AUERXSSLCX с CSMDXSSLCX с WESCXSSLCX с KDHAXSSLCX с SCGSXSSLCX с WEMMX

Сравнение комиссий JESIX и SSLCX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.

SSLCX
DWS Small Cap Core Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SSLCX
Ранг доходности на риск SSLCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSLCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSLCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSLCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSLCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSLCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXSSLCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.89

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

2.88

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. SSLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SSLCX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и SSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXSSLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между JESIX и SSLCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и SSLCX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SSLCX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.33%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
SSLCX
DWS Small Cap Core Fund		1.18%1.21%1.52%0.68%1.07%1.67%0.35%0.16%5.99%5.78%0.60%8.42%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и SSLCX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и SSLCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXSSLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-63.14%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.06%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-22.57%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-3.65%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-11.38%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.09%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и SSLCX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXSSLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.03%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

11.18%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.39%

17.61%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.65%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

21.07%

+3.28%