Сравнение JERIX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности JERIX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JERIX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, JERIX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JERIX имеют среднегодовую доходность 5.54%, а акции PHRAX немного отстают с 5.51%.
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JERIX и PHRAX
JERIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
JERIX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
JERIX
PHRAX
Сравнение JERIX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JERIX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.49 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.45 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 1.79 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JERIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.25 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JERIX и PHRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JERIX и PHRAX
Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок JERIX и PHRAX
Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JERIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.94% | -72.56% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.50% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -33.51% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -42.00% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -6.10% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -11.42% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.13% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JERIX и PHRAX
Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.58% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JERIX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.20% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.54% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.11% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 20.98% | -4.09% |