Сравнение JER5.DE с XDEP.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и XDEP.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а XDEP.DE отслеживает iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 0.15% в год у XDEP.DE. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.25% у XDEP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и XDEP.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XDEP.DE с доходностью -0.04%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
XDEP.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и XDEP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | -0.04% | 3.58% | 5.25% | 9.38% | -15.31% | -0.31% | 2.90% | 8.79% | 0.21% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и XDEP.DE составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.77 |
Корреляция между JER5.DE и XDEP.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.68 (1 год) до 0.84 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. XDEP.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
XDEP.DE
Сравнение JER5.DE c XDEP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | XDEP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.44 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.47 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | XDEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и XDEP.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки XDEP.DE в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и XDEP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | XDEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -19.79% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -3.22% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -19.79% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.53% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.52% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.78% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и XDEP.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | XDEP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.09% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 2.79% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 3.25% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.68% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 5.29% | -2.18% |
Сравнение комиссий JER5.DE и XDEP.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XDEP.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и XDEP.DE
JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDEP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEP.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 2.90% | 2.73% | 2.26% | 1.68% | 2.51% | 1.53% | 1.85% | 1.40% | 0.72% |