PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с SYBD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с SYBD.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и SYBD.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а SYBD.DE отслеживает Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 1.57% в год у SYBD.DE. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.20% у SYBD.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и SYBD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью 0.48%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

SYBD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.37%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.57%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и SYBD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		0.48%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%0.94%-0.12%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и SYBD.DE составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.49

Корреляция между JER5.DE и SYBD.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.38 (1 год) до 0.57 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с COVR.DESYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с EXHE.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DESYBD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.95

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.13

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

13.50

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. SYBD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBD.DE равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и SYBD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DESYBD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.20

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и SYBD.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и SYBD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DESYBD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-8.72%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-0.92%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-4.96%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.06%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.72%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и SYBD.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DESYBD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.99%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

1.78%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

2.04%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

2.14%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

3.06%

+0.05%

Сравнение комиссий JER5.DE и SYBD.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SYBD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и SYBD.DE

JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.96%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%