PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JER5.DE с QDVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JER5.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а QDVL.DE отслеживает Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против 1.52% в год у QDVL.DE. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.12% у QDVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности JER5.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью 0.29%.

JER5.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.01%
1 год
2.38%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—

QDVL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.13%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.52%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JER5.DE и QDVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.02%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.29%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%0.80%0.11%

Корреляция

Корреляция между JER5.DE и QDVL.DE составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.57

Корреляция между JER5.DE и QDVL.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.43 (1 год) до 0.64 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DEJER5.DE с LCVB.DE
Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с EUNT.DE

Доходность на риск

JER5.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JER5.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JER5.DEQDVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.78

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.45

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

10.95

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JER5.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JER5.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVL.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JER5.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JER5.DEQDVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JER5.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и QDVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JER5.DEQDVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.17%

-8.22%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-0.93%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.17%

-4.90%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.32%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.74%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.21%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JER5.DE и QDVL.DE

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JER5.DEQDVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.69%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

0.93%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

1.18%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.52%

1.57%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

2.88%

+0.23%

Сравнение комиссий JER5.DE и QDVL.DE

JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JER5.DE и QDVL.DE

JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%