Сравнение JER5.DE с JEGA.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и JEGA.DE (JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) — оба биржевые фонды: JER5.DE — это European Corporate Bonds, отслеживающий JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а JEGA.DE — Derivative Income, активно управляемый JPMorgan. JER5.DE управляется пассивно, а JEGA.DE активно. За последний год JER5.DE показал 2.38% против 0.15% у JEGA.DE. При корреляции 0.18 их движения в цене в значительной степени независимы. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.35% у JEGA.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и JEGA.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JER5.DE на уровне 0.02% и JEGA.DE на уровне 0.02%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
JEGA.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JER5.DE и JEGA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 1.14% |
JEGA.DE JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.02% | -0.34% | 14.24% | -1.96% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и JEGA.DE составляет 0.20 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. JEGA.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
JEGA.DE
Сравнение JER5.DE c JEGA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | JEGA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.02 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.08 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.27 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 0.58 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | JEGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.02 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и JEGA.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки JEGA.DE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и JEGA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | JEGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -12.37% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -5.61% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -7.61% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -4.13% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.64% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и JEGA.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | JEGA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.07% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 5.74% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 8.42% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 9.81% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 9.81% | -6.70% |
Сравнение комиссий JER5.DE и JEGA.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEGA.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и JEGA.DE
Ни JER5.DE, ни JEGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.