Сравнение JER5.DE с EL49.DE
JER5.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) и EL49.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF) — оба фонда категории European Corporate Bonds — JER5.DE отслеживает JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG), а EL49.DE отслеживает iBoxx® EUR Liquid Corporates Diversified. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет JER5.DE показал 1.05% в год против -0.28% в год у EL49.DE. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. JER5.DE взимает 0.04% в год против 0.20% у EL49.DE.
Доходность
Сравнение доходности JER5.DE и EL49.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, JER5.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EL49.DE с доходностью -0.07%.
JER5.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
EL49.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам JER5.DE и EL49.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.02% | 3.43% | 4.31% | 6.22% | -7.82% | -0.27% | 0.75% | 2.43% | 0.19% |
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | -0.07% | 2.66% | 4.06% | 7.13% | -13.01% | -1.51% | 1.80% | 5.80% | 0.21% |
Корреляция
Корреляция между JER5.DE и EL49.DE составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.76 |
Корреляция между JER5.DE и EL49.DE меняется по разным временным интервалам — от 0.64 (1 год) до 0.81 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JER5.DE vs. EL49.DE — Ранг доходности на риск
JER5.DE
EL49.DE
Сравнение JER5.DE c EL49.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JER5.DE | EL49.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.92 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 3.80 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JER5.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.06 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JER5.DE и EL49.DE
Максимальная просадка JER5.DE за все время составила -10.17%, что меньше максимальной просадки EL49.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JER5.DE и EL49.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JER5.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.17% | -16.77% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -3.05% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.17% | -16.77% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.42% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.22% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.79% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JER5.DE и EL49.DE
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) составляет 1.17%, в то время как у Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF (EL49.DE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JER5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL49.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JER5.DE | EL49.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.27% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 3.08% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 3.63% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 4.83% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 5.23% | -2.12% |
Сравнение комиссий JER5.DE и EL49.DE
JER5.DE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EL49.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JER5.DE и EL49.DE
JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL49.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JER5.DE JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL49.DE Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | 3.51% | 3.50% | 3.24% | 3.04% | 0.75% | 0.69% | 0.69% | 0.88% | 0.75% | 1.15% | 1.52% | 1.82% |