Сравнение JEQP.L с VOO
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JEQP.L is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 30.71% for VOO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам JEQP.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.54% | 9.43% | 2.40% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between JEQP.L and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
JEQP.L
VOO
Сравнение JEQP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.03 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 15.43 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и VOO
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -26.09% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -7.66% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -3.29% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.99% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и VOO
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.43% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 8.10% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 11.44% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 15.76% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.09% | -3.21% |
Сравнение комиссий JEQP.L и VOO
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и VOO
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор