PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%4.85%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JIBDXJEQIX с JIBEXJEQIX с JMUNXJEQIX с FSKAX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий JEQIX и FNSTX

И JEQIX, и FNSTX имеют комиссию равную 1.00%.

JEQIX
Johnson Equity Income Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

JEQIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.69

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.20

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.31

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

11.29

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.69

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между JEQIX и FNSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и FNSTX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и FNSTX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-35.82%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-8.43%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-21.97%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.82%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.25%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.47%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и FNSTX

Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.85%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

12.50%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

16.11%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.94%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.80%

-2.15%