Сравнение JEQA.DE с JREE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE).
JEQA.DE и JREE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREE.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и JREE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и JREE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | -0.77% | 1.90% | 5.22% |
JREE.DE JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 1.49% | 20.14% | -0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JREE.DE с доходностью 1.49%.
JEQA.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JREE.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQA.DE и JREE.DE
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREE.DE в 0.25%.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. JREE.DE — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
JREE.DE
Сравнение JEQA.DE c JREE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQA.DE | JREE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.68 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 6.58 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQA.DE | JREE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между JEQA.DE и JREE.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и JREE.DE
Ни JEQA.DE, ни JREE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и JREE.DE
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки JREE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и JREE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQA.DE | JREE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -35.62% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -10.01% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -5.81% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.63% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.54% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и JREE.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 4.23%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) (JREE.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | JREE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.76% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.16% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.20% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.47% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.69% | +0.49% |