PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQA.DE с JREM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQA.DE с JREM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).

JEQA.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQA.DE и JREM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQA.DE и JREM.DE

2026 (YTD)20252024
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-1.00%1.90%5.22%
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		8.08%19.77%-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, JEQA.DE показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 8.08%.

JEQA.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
4.11%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREM.DE

1 день
3.73%
1 месяц
-5.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
11.86%
1 год
27.32%
3 года*
14.05%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с BBTR.DEJEQA.DE с SCHXJEQA.DE с JEIA.DE
Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с EMVL.LJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с H41E.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с EMXC.DEJREM.DE с EIMI.L

Сравнение комиссий JEQA.DE и JREM.DE

JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREM.DE в 0.30%.

JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEQA.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQA.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQA.DEJREM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.45

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.96

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.61

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.27

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQA.DE vs. JREM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQA.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JREM.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQA.DE и JREM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQA.DEJREM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.45

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.17

Корреляция

Корреляция между JEQA.DE и JREM.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQA.DE и JREM.DE

Ни JEQA.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEQA.DE и JREM.DE

Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и JREM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQA.DEJREM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-30.28%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-13.91%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-6.84%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-10.90%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.04%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQA.DE и JREM.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) составляет 4.45%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQA.DEJREM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.90%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.60%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

18.83%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

16.46%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.80%

-1.59%